ЛОНДОН (Ројтерс) – JPMorgan Chase, врвен играч на глобалниот пазар на хартии од вредност од 5,1 трилиони американски долари, започна со примена на нова технологија која им овозможува на програмите за тргување да учат од претходните искуства и да бараат најпрофитабилен начин за нивно извршување.

Алгоритамското тргување е растечки тренд на девизните пазари каде што банките ги намалија трговските тимови, потпирајќи се повеќе на автоматизирани компјутерски стратегии за ефикасно тргување.

Алгос, како што се познати овие програми, ги користат производителите на ваков софтвер на пазарот за да бараат ефективни решенија со подлабоки ликвидносни базени или да ги разбијат големите нарачки во мали битови за да го намалат влијанието на пазарот.

Но, големите банки инвестираат милиони долари во технологијата за да го зграбат поголемиот дел од пазарот.

JPMorgan за Ројтерс изјави дека новиот алгоритам наречен ДНК или Deep Neural Network for Algo Execution – ефикасно го комбинира она што мноштвото алгоси во моментов го прават, во една стратегија и овозможува рамката да процени како треба да се изврши нарачката на клиентот.

На пример, типичен временски пондериран просечен ценовен редослед извршен со алгоритам може да има за цел да купи одредена сума на валута во текот на неколку минути или часови. Но, ако нарачката не е извршена во таа временска рамка, машината агресивно ќе тргува кон крај за да ја купи потребната сума.

Новиот алго има за цел да го преземе тој процес на одлучување еден чекор понатаму со тоа што ќе утврди како е најдобро да се изврши трансакцијата, врз основа на резултатите од минатите искуства.

Алго веќе е распореден за тргување со валути како што се еврото, доларот и фунтата, каде што има пристап до податоци од илјадници минати трансакции.

“Целта на алго е да се минимизира влијанието на пазарот со извршување на ефикасен и навремен начин”, изјави Чи Нзелу, шеф на макро е-трговијата во ЈП Морган, за Ројтерс.

“Она што го направивме е воспоставување на невронска мрежа со техника за учење на машини која одредува како да го поставите редоследот, по која цена и стил на извршување.”

За разлика од акциите кои се тргуваат на берзата, тргувањето со валути се одвива на мноштво платформи, овозможувајќи употреба на такви автоматизирани стратегии за тргување.

Тргувачката платформа ЕБС проценува дека околу 70 отсто од нарачките на својата платформа сега потекнуваат од алгоритми, додека во 2004 година сите трговски активности беа преземени од страна на луѓето.

Сопствената платформа на ЈП Морган, исто така, забележа алгоритамски пресврт.

Обемот на нарачки од над 5 милиони долари се зголеми за 50 отсто на годишна основа, а 80 отсто од налозите беа управувани од алгос, објави банката, додавајќи дека во декември се постави рекорд за алго франшизата во однос на нарачките како дел од прометот на самото место.

Во извештајот на Greenwich Associates минатата недела се откри дека JP Morgan и Citibank се наоѓаат на врвот на полето на тргување со електронски пари, што сега изнесува 80 проценти од глобалниот промет.